6月25日下午，国际著名精算专家、加拿大滑铁卢大学蔡军教授应邀在南校区数理学院B512会议室作题为“Distributionally Robust Optimization under Distorted Expectations ”的讲座，讲座由数理学院院长薛长峰主持。学院统计与数据科学系全体教师以及基础数学系和应用数学系的部分教师聆听讲座。

蔡军重点讲解了近期在管理科学与运筹学国际顶级期刊“Operations Research”上发表的最新研究成果。他基于双重期望效用的分布式DRO，提出了改进的风险度量框架。标准的DRO方法，是为了应对市场上最差可能性的环境而发展出的优化方法，它的缺点是模型中投资者对市场风险态度的衡量不够精确，而这个改进的框架更能准确刻画市场上投资者面对风险的投资倾向。蔡军结合数值方法，利用实际市场中供应链数据模型，针对另外几种更复杂的风险度量，重点讲述了新框架和新方法在反S型扭曲风险度量上的应用。最后，他还对新方法的计算难点和应用难点给予了优缺点对比和说明。

讲座结束后，蔡军和与会教师进行了进一步的探讨与交流。

图片来源：数理学院